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[期刊论文] 作者：丁德锐,费为银,刘宏建,,
来源：东华大学学报(自然科学版) 年份：2009
根据满意控制的思想，设计动态输出反馈控制器，使连续不确定系统满足预先给定的H∞指标、线性矩阵不等式（LMI）区域极点配置和方差约束指标，以保证系统具有期望的性能．利用线性矩阵不......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,邵世煌,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2007
观点模糊(超级) pramart 被介绍。然后，公制的空间的完全性和可分性被讨论。为模糊序列的集中的一个必要、足够的条件是 provided.Finally，图 Kuratowski-Mosco 集中和 D 集中...
[期刊论文] 作者：雷耀斌,费为银,吴让泉,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2000
It is studied that the stochastic control problem of maxi-mizing expected utility from terminal wealth and/or con-sumption,when the portfolio is constrained to...
[期刊论文] 作者：费为银,丁德锐,夏登峰,,
来源：控制理论与应用 年份：2008
研究了一类不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞可靠控制器的设计方法，其目的是通过设计状态反馈控制器，使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中，同时，当有外生扰动，以及所有可......
[期刊论文] 作者：费为银, 张繁红, 杨晓光,,
来源：中国管理科学 年份：2004
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Estimating the Shareholder＇s Terminal Payoff in Insurer＇s Solvency Ratio Model under Fractional Mark
[期刊论文] 作者：夏登峰,费为银,刘宏建,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2016
The insurer’s solvency ratio model in a class of fractional Black-Scholes markets is studied. In this market,the price of assets follows a Wick-It stochastic...
[期刊论文] 作者：胡慧敏,费为银,鲍品娟,,
来源：东华大学学报(自然科学版) 年份：2011
对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略....
[期刊论文] 作者：夏登峰,费为银,胡慧敏,
来源：东华大学学报：自然科学版 年份：2008
主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型．以股东价值最大化为目标，定义值函数为红利的累积折现，在红利折现率为时间的函数时，推导了相应值函数满足的一类Hamiltore-Jaccobi-Bell......
[期刊论文] 作者：胡慧敏,费为银,鲍品娟,,
来源：经济数学 年份：2008
本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略，推广了Lakner模型．...
[期刊论文] 作者：吕会影,费为银,余敏秀,,
来源：数学理论与应用 年份：2012
本文研究了投资者在通胀环境下基于随机微分效用的最优消费和投资问题．首先对投资机会集进行描述．并用随机微分效用函数刻画了投资者的偏好．其次利用动态规划原理，考虑带通胀的最......
[期刊论文] 作者：鲍品娟,费为银,胡慧敏,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2011
研究了无限时段上带连续偿债率与红利率的最优消费投资模型,结合动态规划及随机控制理论,给出了最优化问题的值函数表达及最优消费、投资策略的显式表达式.这些结论丰富了最...
[期刊论文] 作者：费为银,丁德锐,夏登峰,,
来源：系统仿真学报 年份：2007
研究了一类不确定系统区域稳定的鲁棒H∞可靠性控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失灵的时候,依然能满足闭环传递函数的H∞范数有界的约束。借助于......
[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,周少甫,
来源：数学杂志 年份：2001
本文研究了投资者最优消费投资问题,这类投资者拥有Brown运动的终端信息,但该信息可能受‘噪声'干扰.在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下,我们利用鞅和...
[期刊论文] 作者：鲍品娟,费为银,胡慧敏,,
来源：大学数学 年份：2010
考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策...
[期刊论文] 作者：夏登峰,丁德锐,费为银,,
来源：安徽工程科技学院学报(自然科学版) 年份：2006
研究了一类包含状态时滞和参数不确定系统基于状态观测器的鲁棒H∞可靠控制问题．目的是设计状态观测器不仅使得执行器正常工作时系统渐近稳定。而且使得对于系统中预先指定的......
[期刊论文] 作者：刘宏建,费为银,王传玉,,
来源：中国电力教育 年份：2012
随着中国金融业的快速发展,如何培养适应社会发展的金融人才已成为高校面临的迫切需要解决的问题.简要阐述了安徽工程大学数理学院统计学专业(风险管理与精算方向)的专业建设...
[期刊论文] 作者：夏登峰,费为银,刘宏建,,
来源：应用概率统计 年份：2010
本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用，研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题，其中含糊与风险是有区别的．在幂效用函数情形下，刻画了投资者最优投......
Estimating the Shareholder’s Terminal Payoff in Insurer’s Solvency Ratio Model under Fractional Mark
[期刊论文] 作者：夏登峰, 费为银, 刘宏建,
来源：null 年份：2016
...
[期刊论文] 作者：费为银, 张繁红, 杨晓光,
来源：中国管理科学 年份：2019
...
[期刊论文] 作者：费晨, 余鹏, 费为银, 闫理坦,,
来源：管理科学学报 年份：2019
本文从概率统计模型本身的不确定性是本质的、不能消除掉的角度出发,研究了Knight不确定下连续时间委托-代理问题,其中主要考虑了代理人的道德风险对契约执行过程以及契约存...
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