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[期刊论文] 作者：赵翌, 杨善朝,,
来源：工程数学学报 年份：2010
核密度估计是一类重要的非参数分布密度估计,而且α混合相依结构在金融时间序列中广泛存在。本文在α混合序列情形下,利用大小分块方法和矩不等式证明了核密度估计量的渐近正...
[期刊论文] 作者：黄敢基,杨善朝,,
来源：广西大学学报(自然科学版) 年份：2010
给出了对一种新型可转换期权的价格和风险管理参数进行模拟估计的蒙特卡罗方法,并以看涨期权为例与标准的关卡期权作了对比分析。结果表明,由于具有可转换性,可转换期权比一...
[期刊论文] 作者：刘静,杨善朝,姚永源,
来源：应用概率统计 年份：2010
期望损失（Expected Shortfall,ES）是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险...
[期刊论文] 作者：熊思灿,钱永江,杨善朝,,
来源：数学的实践与认识 年份：2010
给出了附有巴黎期权特性的重置条款的可转债定价模型,通过把实际交易日数作为时间变量的节点数,以及把实际股价作为股价变量的节点之一,建立不等间距立体网格,采用有限差分方...
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