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[期刊论文] 作者：费为银,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2011
semimartingale 与 non-Lipschitz 系数驾驶的随机的微分方程(SDE ) 的一个班是用 Gronwall 不平等的 studied.By，答案的非融合在一般条件下面被证明。...
[期刊论文] 作者：夏登峰,费为银,刘宏建,,
来源：数学杂志 年份：2011
本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率（SR）模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终...
[期刊论文] 作者：胡慧敏,费为银,鲍品娟,,
来源：东华大学学报(自然科学版) 年份：2011
对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略....
[期刊论文] 作者：鲍品娟,费为银,胡慧敏,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2011
研究了无限时段上带连续偿债率与红利率的最优消费投资模型,结合动态规划及随机控制理论,给出了最优化问题的值函数表达及最优消费、投资策略的显式表达式.这些结论丰富了最...
[期刊论文] 作者：石学芹,费为银,李娟,李钰,
来源：数学理论与应用 年份：2011
本文提出了带有最低保障固定供款养老基金最优分配的连续时间随机控制模型。在带状态约束且考虑股票支付红利的最优随机控制模型框架下，用预期幂效用最大化刻画基金管理者对无......
[期刊论文] 作者：牛艳,费为银,李淑娟,陈超,
来源：安徽工程大学学报 年份：2011
考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制...
[期刊论文] 作者：李淑娟,费为银,牛艳,陈超,
来源：安徽工程大学学报 年份：2011
考虑淌费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优淌费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶（CRRA...
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