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本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率（SR）模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.
跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究
【摘 要】
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本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率（SR）模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2011年3期
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