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[会议论文] 作者：宋鹏,徐剑刚,张晓蓉,
来源：中国数量经济学会 年份：2006
本文基于因子b随公司规模（市值）、账面市值比而变的动态随机一般均衡模型，提出时变b的条件资产定价模型，并对风险调整收益进行个股检验。研究发现，时变b的多因子模型(包括Fama and French三因子模型及惯量因子和流动性因子增广的模型)可以解释规模效应和价值效应，但无......
[会议论文] 作者：徐剑刚,张晓蓉,唐国兴,
来源：中国数量经济学会2006年会 年份：2006
本文研究混合数据抽样(MIDAS)回归模型，该模型能处理不同频率变量间的动态关系，比较了MIDAS模型和分布滞后模型，讨论了权重函数，包括指数Almon和Beta多项式以及离散正态分布。还...
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