搜索筛选:
搜索耗时1.1546秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 2 篇相符的论文内容
发布年度:
[会议论文] 作者:宋鹏,徐剑刚,张晓蓉,
来源:中国数量经济学会 年份:2006
本文基于因子b随公司规模(市值)、账面市值比而变的动态随机一般均衡模型,提出时变b的条件资产定价模型,并对风险调整收益进行个股检验。研究发现,时变b的多因子模型(包括Fama and French三因子模型及惯量因子和流动性因子增广的模型)可以解释规模效应和价值效应,但无......
[会议论文] 作者:徐剑刚,张晓蓉,唐国兴,
来源:中国数量经济学会2006年会 年份:2006
本文研究混合数据抽样(MIDAS)回归模型,该模型能处理不同频率变量间的动态关系,比较了MIDAS模型和分布滞后模型,讨论了权重函数,包括指数Almon和Beta多项式以及离散正态分布。还...
相关搜索: