下偏矩相关论文
在投资组合优化问题中，采用下偏矩作为风险测度，一方面能够度量下边风险，另一方面也不需要对投资者风险偏好和收益分布进行假设。然而......
利用基于新基准点的的p阶标准下偏矩,通过考虑既高于均值的正离差又低于新基准点的负离差,利用凸组合得到了一类新的双边矩一致性......
20世纪80年代后，全球投资基金业得到了迅速发展，开放式基金更是进入了爆炸性的飞速发展阶段。截至2003年9月，全球开放式基金的数量及......
由于下偏矩测度方法具有明显优于最小方差风险度量方法的特征,因此是更为合理的套期保值效率测度准则。本文针对已有的计算最小下......
在任何以市场机构为中心的经济社会中，价格波动的风险总是不可避免地存在，而价格波动的风险又不同于一般的商业风险，它不能像一般的商......
下偏矩作为风险的度量更适用于风险规避者。推导出考虑跳跃、对冲现货资产的最小下偏矩动态套期保值比率的估计量并构造套保策略。......
在当前全球金融危机之下，如何管理好系统性风险特别是极端风险成为一个热门话题，而在我国证券市场，也存在着系统性风险较高，缺乏管理系......
风险的度量是投资决策的核心问题。与经典的资产组合理论利用投资品收益率方差度量风险的方法相比,下偏矩方法更为科学。下偏矩方......
在行为投资组合优化过程中，机会约束的转化是一个关键问题。本文运用下偏矩的方法将机会约束转化为线性约束，并将证券的未来期望收益......
在期货套期保值的优化策略中，本文以下偏矩作为风险计量工具，首先给出了计算空头扣多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目......
与方差风险测度相比,下偏矩一方面能够度量下边风险,另一方面通过设置不同的风险因子它可以更广泛的反映投资者的风险偏好。Harlow......
在最优期货套期保值比的确定中，“最小下偏矩套期保值比”比传统的方差最小化模型能更好地反映投资者风险厌恶态度，但相应的计算不易......
在证券投资理论中,投资风险是以收益率的方差计量的,尽管以方差计量风险计算简单,但有一些严格假设,这些假设往往与实际不符.以下......
本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性，因此应该加以删除。在此基础上，对主要的风险测度......
增强指数模型旨在用少量的成份股构建指数跟踪组合,以期在跟踪指数趋势的同时获取高于指数平均收益的超额收益.当市场指数下跳时,......
随着全球经济的飞速发展,市场波动,金融危机频繁出现,对理财与投资问题的研究也越来越具有重要的理论和实际意义。投资组合优化问......
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投资组合选择理论一直是金融问题研究的主要领域之一。它的基本模型有：均值-方差模型、对数效用模型和安全-首要(Safety-First)模型......
针对企业债券投资者所面临的市场风险，通过下偏矩风险计量方法，对我国目前流通的企业债券进行实证检验，在此基础上得出结论：我国企业债......
针对进出口贸易中汇率风险管理问题,利用Copula-GARCH方法,基于改进的下偏矩风险测度(LPM)提出交叉汇率期权套期保值模型.首先,用C......
针对中国的开放式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征。采用基于下偏矩（LowerPartial Moment,LPM）风险度量方法的4种比率对......
首先使用小波方法将指数收益和期指收益分解到不同时间尺度上,并使用核密度方法估计指数和期指的联合密度函数,然后基于最小下偏矩......
风险及其度量是风险决策研究的核心问题。尽管下偏矩作为在决策者风险偏好合理假设下的风险度量已受到广泛的理论肯定,然而风险是......
本论文来源于教育部课题:证券市场风险测度与管理模型研究,目的是研究企业因素对股票市场风险的影响,研究的意义在于为中国证券市......
随着金融体制改革的日益深化和人民币汇率市场化进程的不断推进,中国金融经济对外开放程度进一步提升,正在逐步融入世界经济整体之......
首先分析了利用碳期货进行套期保值的必要性和重要性,然后通过下偏矩方法求解使得套保组合风险最小化的最优套期保值比率。结果显......
套期保值是企业风险管理的重要手段,而风险管理的第一个问题是如何度量风险,第二个问题是如何在既定风险测度准则下最小化风险。套......
