本文研究分式Brown运动的分形维数。获得了一系列新的结果，其中部分结果改进或推广了已有文献中相关结论。具体地说：第一章介绍了问......

期权定价的保险精算方法Mogens Bladt和Hina Hviid Rydberg于1998年首次提出，由于无任何市场假设，所以它不光对无套利、均衡、完备的......

本文主要讨论了β分式α稳定过程的1／H变差，这对关于β分式α稳定过程的随机分析是非常重要的。......

设X(t)(t∈R^N)是指数为α的d维分式Brown运动。本文研究X（t）的极函数问题，得出了满足P｛t∈R^N｛0｝，X（t）=f(t)=0｝的连续函数f组成的类的特征，解......

设X={X（t）,t∈RN}是d维α阶分式Brown运动.证明了若N≤αd,则P（dimGr（X（E,w））=1/αdimE,对一切Borel集E成立）=1;P（DimGr（X（E,w））=1/αDimE,对一......