资产组合风险管理的核心内容是组合风险的识别和估计。本文选择不同的模型对风险进行量化,从而有效估计股票投资组合风险。基于t-G......

经典的Black-Scholes期权定价模型假定股票价格的波动率在期权的有效期内固定不变与实际市场数据不相符,当实际过程是异方差时,它......

将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起，利用各种统计软件作参数估计和检验，通过计算机模拟和计算，对沪深综指的相关性进行了分析。研......

期货是以某种大众商品或金融资产为标的的标准化交易合约,这个标的物既可以是某种商品,也可以是某种金融工具。到期日效应既是期货......

2015年上证综指一路飙升至最高5 178点,再如过山车般地狂泻至最低不足2 900点,如此巨幅的波动在世界范围内比较罕见。我国自2010年......

以沪深综合指数收益率为研究对象,在t-GARCH(1,1)模型与st-GARCH(1,1)模型的基础上,引入分位数回归,分别建立了QR-t-GARCH(1,1)模......

通过构建推广型T-GARCH模型检验了央行货币政策调整对我国外汇市场、利率市场及股票市场波动的影响。其特别之处是区分了货币政策......

碳金融市场作为各国政府为应对全球气候变化而生的特殊金融产物,自其出现之日其便备受关注。碳金融市场具有市场分化、拥有标的物......

自17世纪第一笔卖空交易发生在荷兰阿姆斯特丹证券交易所以来,卖空证券交易已有四百多年历史。伴随日渐成熟的证券信用制度的是众......