破产前盈余分布相关论文
风险理论是应用概率领域中的一个热门课题．构造了受投资回报和通货膨胀经济因素影响的古典风险模型，获得了破产时的极值分布和破产前......
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布，破产持续时间分布的递推公式．......
研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型，通过递稚关系，得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程．......
经典的破产模型是一个简化的理想模型，没有考虑随机因素对模型的影响．如果将利率引入到保险风险模型中．可推导出描述破产严重程度的破......
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题，得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布，破产持续时间分布的递推公式，有限时间破......
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式．......
研究了引入支出的离散时间风险模型，在利率为常数和具有一阶自回归结构的情况下，得到了描述破产程度的破产前盈余分布的递推关系．......
研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型，得到了Gerber—Shiu平均折现罚金函数Φ（u；b）满足的逐段积分微分方程和逐段指数型积分......
本文考虑了几种离散的风险模型．以前有关离散风险模型中的保费收入是随机的，但是在现实生活中，保险公司收取保费一般都是定期收取（比如......
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例......
