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假定日收益率服从多元有偏学生t分布、已实现协方差矩阵服从矩阵F分布,本文构建了一种新的得分驱动模型:GAS-SKST-F模型.在该有偏......
多维波动率的预测在实际投资决策中是一个重要而困难的问题。本文分析了能够运用到高维情形下的五种波动率模型的预测方法，它们分别......
传统应用于多元时间序列分析的方法有多元时间序列模型和多元波动率模型，多元波动率模型是从一元的波动率模型发展起来的，比起多元时......
股票价格和收益率的波动性对于投资者风险与收益的分析、监管者的有效监管、上市公司股东收益最大化目标的实现，都有着至关重要的作......
学位
高频金融数据以提供更丰富的市场信息而成为了目前金融领域的研究新宠,而波动率的研究则作为焦点问题一直都在金融领域中占有重要......
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2015年以来,投资者见证了中国A股市场的千股涨停、千股跌停及千股停牌的神话,波动的不确定性为风险管理提出了严峻的挑战。股票市......
为了帮助秉持指数化投资理念的金融市场参与者深刻理解A股主要行业指数收益率之间的波动溢出特点并为他们进行行业指数投资的风险......
波动率是资产收益率的条件方差。刻画和预测资产收益率波动率的研究是当前金融领域非常重要的内容，无论是在资产定价、风险管理还是......
