成分VaR相关论文
本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方......
企业金融风险管理的核心是对风险的辨识和测量，其代袁性方法是VaR方法。本文基于VaR模型，以中国国际航空公司风险管理为例，研究影响国......
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,......
本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量vaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量，借以说明外汇管理者如何......
保险资金的运用已成为保险企业生存和发展的关键因素之一，文章通过借鉴美、英、日等发达国家的保险投资经验，运用风险价值（VaR）的方法......
通过采用半参数法计算投资组合VaR，得到相应VaR的近似置信区间。并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解，结果发现，VaR作为风险......
本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例，从而动态调整投资组合的风险，使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提......
随着我国基金业的蓬勃发展,基金已经成为普通老百姓投资的一个重要的渠道,特别是开放式基金相比封闭式基金具有更高的流动性、更好......
2005年4月8日上海证券交易所和深圳证券交易所联合发布了沪深300指数,该指数的推出极大促进了指数类金融产品及其衍生品的发展。在......
中国保险市场正处于日益繁荣阶段,传统承保业务的快速发展为保险资金投资提供了充足的资金来源,保险资金的投资渠道也随着资本市场......
针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资......
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设......
