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运用VaR工具分析投资组合风险
运用VaR工具分析投资组合风险
来源 :财会月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qzhair
【摘 要】
:
本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例,从而动态调整投资组合的风险,使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
【作 者】
:
申卓明
宋瑞敏
霍利君
【机 构】
:
桂林电子科技大学商学院
【出 处】
:
财会月刊
【发表日期】
:
2010年9期
【关键词】
:
成分VaR
VaR工具
RAROC
投资组合风险
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本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例,从而动态调整投资组合的风险,使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
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