有效投资组合相关论文
本文构建了考虑现实约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化模型.由于存在实际投资约束,如交易成本、交易量限制和借款限制,投资组......
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式，并以多元正态分布和多元t分布为......
该文在分析中国投资基金现状和发展趋势的基础上,采用定性与定量、总结与分析相结合的方法,对投资基金的核心问题--投资组合及其管......
随着金融和保险市场的发展，风险理论已经成为金融数学和保险精算中的重要研究方向之一，金融风险管理是指公司利用金融工具来管理其风......
风险的度量是投资决策的核心问题。与经典的资产组合理论利用投资品收益率方差度量风险的方法相比,下偏矩方法更为科学。下偏矩方......
对证券市场略有了解的人都知道一句名言:不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。也就是说,为了达到分散风险的目的,投资者应当投资多......
一．理论表述 关于投资安全盈利这个命题，在现代投资组合理论中有相类似的阐述：即投资者通过购买一个无风险资产与一个风险资产有效组......
证券组合投资有效集是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效集（有效边界）的凹性，提出了将求最小风险的二次......
摘要：给出了赋值一组参数后的投资组合优化统一模型与均值—绝对离差模型有相同投资组合分配向量的证明。利用情景分析的方法，建立了......
通过EPB（有效投资组合招标Efficient Portfolios Bidding）投资模式对拟建轨道交通主项目及关联项目进行有效组合,优化选择使其成为具......
提出了在CVaR约束下，投资组合优化模型，在收益向量服从正态分布的条件下，讨论了不含无风险资产和含无风险资产两种情况下最优解和可行......
一、问题的提出分红保险是一种中长期寿险产品,既提供将来保单现金价值及期满价值的保证,又提供非保证红利回报。分红保险在香港保......
人的大脑中有一种心理账户,把实际客观等价的支出和收益,在心理上却划分到不同的账户中。由于心理账户的影响,用来构建投资组合最......
针对高等教育投资效益的特点,提出了教育投资组合的收益与风险的概念;参照教育部对高等教育一级学科的分类,建立了教育投资组合收......
自20世纪70年代以来,随着金融创新工具的不断推出,保险业竞争日趋激烈,承保利润不断下降甚至亏损,迫使保险监管机构与保险公司不断......
根据《中国老龄事业发展报告(2013)》的数据，2012年我国老年人口数量达到1.94亿，预计2013年老年人口数量将达到2.02亿，老龄化水平达到......
从发展的角度来看,美国信托投资原则可分为三个历史阶段。首先,1869年,纽约州上诉法院创设了禁止信托投向股票的判例法。绝大多数......
本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型......
