标准布朗运动相关论文
对有交易费的资产模型,本文引入了市场有套利机会的一般定义,并利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了无套利市场的基本性质,即在可允许......
研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,......
本学位论文致力于发展几种不同风险过程下的破产理论.主要研究了经典风险过程、带随机干扰的风险过程,带有确定投资回报的风险过程......
破产论作为风险论的核心内容,已逐渐成为当前精算界研究的热门话题,也引起了数学工作者的广泛兴趣.对破产论的研究既有实际的应用背景......
应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的混合型双标的两值期权的定价问题,并得出定价公式,并与股价服从标准布朗......
讨论了当f(s)∈C^2[t1,t2],且f"(s)〉0(f"(s)〈0),s∈[t1,t2]时,构造最佳逼近一次函数近似代替f(s),从而讨论了标准布朗运动关于曲线边界的首出时问题......
布朗运动是一种重要的随机过程,它的首出时的分布在很多方面有着重要的应用.该文讨论了布朗运动关于任意曲线边界的首出时的问题,求出......
将经典单一型复合 Poisson风险模型推广到带干扰的两险种复合 Poisson-geometric过程。构造调节系数方程并证明了调节系数的存在唯......
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就......
讨论了标准布朗运动关于曲线边界的首出时问题,求出了标准布朗运动停留在单侧、双侧曲线边界内的概率的近似表达式。......
在假定市场中存在等价鞅测度的条件下,研究未定权益在不完全信息下的风险最小复制问题.首先考虑的是获取信息无花费,且假定投资者......
考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本......
研究将索赔次数N(t)由Poisson过程推广为Poisson-geometric过程后的风险模型的破产概率,求出其更新方程的初始解以及近似估计.并得到......
本文以上(下)连续函数作为扩散方程的Dirichlet问题边值函数,讨论了振动边值的Dirichlet问题,并用概率方法证明解的存在性、唯一性和稳定性,把古典Dirichlet问题边值......
在实际金融环境中,大量的保险业问题是包含诸如利息、折现等经济环境因素的,没有考虑利率影响的风险模型只能是一种理想化的模型.......
考虑利率的随机性,通过标准布朗运动和泊松一几何过程来描述一类破产问题,利用鞅方法,得到了Lund—berg基本方程,并给出了其解的两个有......
保险公司为了扩大公司的资金规模,增强竞争力,投资是必然的选择。同时,保险公司为进一步的降低保险公司自身风险,寻求再保险业务也......
多时间尺度的变点问题一直是质量控制中的热点研究对象。基于移动和统计量(MOSUM),提出了一种多重过滤检验方法(MFT),以检验均值不......
该文讨论了布朗运动关于线性边界的首出时问题,求出了布朗运动停留在双侧(单侧)逐段线性边界内的概率的分析表达式.......