破产时罚金折现期望相关论文
本学位论文致力于发展几种不同风险过程下的破产理论.主要研究了经典风险过程、带随机干扰的风险过程,带有确定投资回报的风险过程......
本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.......
当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时,破产时罚金折现期望函数Φ(u,w)及其分解表达式Фd(u)和Φs(u,w)的积分表达被得到,并......
考虑经典风险模型下带有一种随机利率的破产时罚金折现期望，其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述．就这种随机利率......
在经典风险模型下引进有限时间破产时罚金折现期望的概念．就利息力为常数的情形，给出有限时间破产时罚金折现期望满足的积分-微分方......
