波动聚集相关论文
股票市场的大量实证研究显示,不同时间跨度、不同国家的股票市场均存在收益率分布尖峰肥尾、波动聚集等格式化特征,基于有效市场假......
采用GARCH类模型对民生银行股票日收益率进行了实证研究.包括GARCH模型参数的估计,以及非对称效应的检验,结果表明其收益存在明显......
期刊
在混合模型的观点下,状态转移模型形成具有后验权重的混合模型,它通过后验概率推测分布来源,再结合Markov转移概率矩阵实现对分布持续......
选取2006年1月4日至2013年12月1日越南指数与河内指数的日收盘价数据,采用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和GARCH模型实证分析越南......
股权分置改革是中国资本市场发展的一个重要举措,通过将国家股、法人股等一些非流通股转化为流通股,使得资本市场的股权结构发生了变......
本文基于美元兑人民币中间价的高频数据,利用GARCH模型和EGARCH模型拟合分析人民币兑美元汇率的波动特征.通过综合比较分析,EGARCH......
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实......
自相似与波动聚集性是金融时间序列的两个重要特征,文章将这两个特征结合,提出了一种基于自相似的波动聚集模型。基于该模型提出了一......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
金融市场是一个大尺度的动力学复杂系统,资产价格的波动性一直是金融动力学研究的一个重要课题,传统的研究方法是通过建立多元统计......
根据《京都议定书》的精神,二氧化碳排放权被当作一种商品进行交易,从而形成了碳排放权交易市场。我国已经在七个省市开展碳排放交......
本文构建了一个基于交易者异质信念的商品期货市场仿真模型,在控制外部信息对市场影响的前提下,研究交易者异质信念的演化对市场价......
应用自相关函数检验法和GARCH模型检验方法,对时间标度τ=1,5,22,66下的沪铜期货收益率序列进行实证研究,通过移动窗口法引入了波......
不确定性是现代金融理论的焦点问题,但在大多数理论分析中,为了简化分析,都将不确定的度量因素收益率方差假定为同方差。然而大量......
本文先对人民币对美元汇率的日收益率进行统计分析,发现其具有金融时间序列尖峰厚尾的统计特征,名义汇率存在波动聚集效应,接着建......
为防范股票市场上的不确定性和风险,有效地度量股票指数收益率的波动性显得尤为重要。本文运用GARCH族模型拟合了股票指数收益率的......
文章采用GARCH族模型对2005年7月人民币汇率形成机制改革后人民币汇率的波动性进行了研究,发现人民币兑主要货币汇率的日收益率均......
金融时间序列数据常常发现有波动聚集的现象即波动随时间变化的现象.选取2003年前发行的15只开放式基金的周数据作为样本,在T—M模型......
针对重标级差分析法(Rescaled Range Analysis,R/S)在时间序列挖掘中的应用,提出了一种基于R/S分析的时间序列分割模型和算法,该算法能够......
文章基于沪深300指数数据,从ARMA模型和EGARCH模型入手,并综合利用ARMA-EGARCH模型拟合分析沪深300指数波动特征,以反映沪深两市整......
笔者尝试将物理学与会计学结合在一起,采用随机波动模型,研究了我国石油行业上市公司股价的波动率。经过数据的分析,发现随机波动......