谱负Lévy过程相关论文
谱负Lévy过程的Parisian破产问题在近几年得到了广泛的研究,本论文以谱负Lévy过程及其尺度函数为研究基础,结构如下:第一章给出......
该文主要讨论了混合观测体系(hybrid observation scheme)下的谱负Lévy过程的Parisian破产问题.该文通过拉普拉斯变换法和测......
De Finetti在1957年提出了分红的概念,从那时起,风险理论中对最优分红策略的研究,成为60多年来一个非常活跃的领域.先后出现了最优......
占位时是随机过程理论研究的热点问题,其研究结果被广泛应用于数理金融和风险理论.近年来,末离时也引起了国内外学者的广泛关注,在......
占位时通常用来表示随机过程停留在某个特定区域的时间总和,被很多学者广泛应用于数理金融和风险理论的研究.近年来,末离时也逐渐......
基于已有的谱负Lévy过程在n个不相交区间[ai,ai+1)(0≤i≤n-1)上带X+τan和破产赤字Xτ-0的联合占位时的Laplace变换,本文用无限......
经典风险模型简单易处理，但利用它所得的结果不够精确，并且模型本身也具有很多局限性，与实际情况并不相符.本文引入Lévy过程来描述对......
谱负Lévy过程作为一个具有独立平稳增量且只有下跳的过程，是近年来随机过程研究的热点.占位时的Laplace变换与风险理论的破产概率......
运用测度变换的方法, 研究谱负 Lévy 过程关于首达时(τ0-)、过程在(τ0-)时的状态X(τ0-)以及相关的占位时的联合分布.研究表明:......
利用泊松过程在某一时间区域没有到达的概率可以表示为这一区域的 Lebesgue 测度的指数函数的性质,将谱负Lévy过程占位时的Laplac......
运用Esscher测度变换的方法,研究谱负Lévy过程关于首达时τ0?、过程在τ0?时的状态Xτ?0以及过程在[0,τ?0)上的有限个区间的占位......
运用首达时逼近末离时的方法,分别研究了谱负Lévy过程关于末离时T0+和在T0+的状态X_(T0+)的联合Laplace变换,以及末离时T0-和在T0......
该文主要讨论了混合观测体系(hybrid observation scheme)下的谱负Lévy过程的Parisian破产问题.该文通过拉普拉斯变换法和测度变......
运用Esscher测度变换的方法,研究谱负Levy过程关于首达时τ^0-、过程在τ0^-时的状态Xτ0^-以及过程在[0,τ0^-)上的有限个区间的......
位势测度在占位时的求解过程中是一个重要的工具，对谱负Levy过程的位势测度进行了推广．在目前已有位势测度结论的基础上运用维纳-霍......
在当今保险精算学的研究领域中,国家税收当局对保险公司的最优loss-carry-forward税征收问题由于具有重要的理论价值和广泛的应用......
随机过程中的联合占位时以及有限区间(0,a),(a,b)内的局部时是最近一些研究学者研究的两个热点问题,在之前的研究结果中,关于谱负L......
