随机市场系数相关论文
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进......
本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对戍的动态规划中，值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通......
通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p～,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.......
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进......
