在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进......

本文研究永久百慕大期权的定价问题.采用二叉树方法和偏微分方程方法分别对离散情形下和连续情形下的永久百慕大期权进行定价,构造......

讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随......

在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进......

跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问......

当股票市场受到冲击时，股票价格会呈现跳跃-扩散现象，但由于市场规律，股票价格会很快趋于相对稳定状态．本文把股票价格受到冲击后的跳......

由于收益现值法无法考虑矿业权持有者在运营管理上的灵活性，而已有的矿业权期权估价方法不考虑矿产品价格的不连续随机变动和利率的......

近年来,随着市场需求复杂程度的提高,仅仅使用标准期权已很难满足客户的特殊需要,金融机构为此设计了许多交易方式更灵活方便的期......

利用跳跃-扩散过程的实物定价模型测定房地产的基础价格,并在此基础上厘定房地产泡沫的临界值,建立房地产泡沫的测定模型,以北京市......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

随着金融行业的迅速发展,信贷违约事件也不断的出现,成为金融界的热门话题,尤其是2007年的次贷危机爆发后,信贷违约事件蔓延至全球......

本文主要讨论基于随机利率模型的欧式期权定价问题，包括以下几个方面的内容：随机分析和期权定价基本理论，基于无红利支付股票的衍生证......