鞅过程相关论文
不同于以往的市场有效性检验方法,本文运用特别适合于新兴期货市场有效性检验的渐进有效性分析法,此方法借助变参数状态空间模型,......
鞅过程是一类特殊的随机过程，其内容属于随机过程的现代部分。近年来鞅理论不仅在随机过程及其数学分支中起到了重要作用，而且在实际......
当市场上等价鞅测度不唯一时，资产的价格不是唯一确定的，故此找到在一定评判标准下的最优鞅测度对资产定价很有帮助。1991年，Follmer......
摘 要 建立了一个非对称信息下的重复博弈模型来刻画股票市场中庄家和散户的博弈行为，推导出股票价格的折现过程服从一个由布朗运动......
文章在深入分析市场有效的含义并与独立性、相关性进行对比的基础上，采用比较稳健的统计方法对中国有代表性的房地产市场的有效性进......
为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定......
可转换债券作为一种金融衍生产品,虽然在我国出现较晚,但从2002年开始进入了一个高速发展时期,现已逐渐成为上市公司再融资的重要......
如何区别股票价格中的理性波动和非理性波动是市场参与者面临的主要问题。利用伊滕定理和鞅过程的性质，提出基于价值的股票价格理性......
众所周知,期权作为衍生工具在管理金融风险方面具有非常重要的作用。期权的对冲问题,实际上是解决期权的出售者选择什么样的策略,......
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将有效市场假说应用于我国城市土地市场中,利用全国土地交易价格指数,采用序列相关检验、游程检验和方差比检验3种方法分别对我国......
本文研究了中国股市是否弱式有效。不同于传统的检验方法 ,本文的实证分析运用了特别适合于转轨经济体中新兴股市的渐进有效性检验......
对上证综指的鞅过程实证结果显示,2006-2009年均拒绝市场有效,说明金融危机对市场的破坏很强烈,2010-2011年市场有效性较2004-2005......
