马尔可夫区制转换相关论文
本文首先基于Weymark(1997a)和Baig等人(2003)的模型，结合中国资本流动管制及中央银行对外汇市场进行冲销干预的现实，构建了中国开放......
对系统性金融风险进行识别和评估,日益成为各国中央银行的核心关切.囿于数据频率,基于金融机构经营稳健性评估的金融系统性风险监......
文章以上海市、安徽省为代表,利用MS-VAR模型对我国东、中部地区经济增长周期中阶段性的影响因素进行研究。结果表明,东部地区受居......
通过建立马尔可夫向量误差修正模型，分别在高通胀和低通胀两个区制内研究股票实际收益率和通货膨胀率的相关性。根据实证分析结果，股......
通过建立马尔可夫区制转换随机扩散模型,假定EUA价格具有高波动和低波动两个状态,研究欧盟排放交易机制（EU ETS）交易的EUA期货和现货......
股票收益和通货膨胀之间的关系一直是金融经济学家热衷研究的课题。费雪效应理论认为股票通常代表实物资产的求偿权,当经济出现通......
根据Van Norden和Schaller的周期性破灭型投机泡沫模型,本文建立了一个马尔可夫区制转换模型对我国沪市周期性破灭型投机泡沫的存......
随着中国经济的发展和开放程度的进一步提高，中国的出口贸易飞速发展，然而出口贸易的波动也日趋明显。采用基于持续期依赖的马尔可夫......
随着我国金融体制改革的深化和股票市场规模的扩大,股市中的泡沫成份日益增加。在资本市场开放度不断提高的情况下,股票市场泡沫的......
本文基于1996~2010年月度数据,采用马尔可夫三区制转换模型对人民币外汇市场压力进行了区制识别,并考察了货币扩张、通货膨胀、外......
通货膨胀率和实际股票收益率的相关性一直是宏观经济及金融等研究领域的热点问题之一。通过构建非对称的通货膨胀率和实际股票收益......
