摘要：以最新的上证指数、中小板综合指数和创业板综合指数日收益率数据为研究对象，使用ARMA（1，1）-GARCH（1，1）模型考察了主板、中小板以及创......

考虑到金融时间序列中噪声的干扰，有必要在金融建模研究中做适当的去噪处理。不同于传统的小波阈值去噪，本文应用改进的多尺度阈值技......

本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例，用ARMA（1，1）-GARCH（1,1）模型就上证综指收益率及三个......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

本文以上证综指为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就我国央行利率与存款准备金率的调整是否对我国股市产生短期显著影响进行研究。......

本文以上证综合指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就中国股市是否存在节日效应进行了研究,研究发现中国股市不仅有大多数国家股......