ARMA(1相关论文
牛鞭效应是现代供应链系统中威胁各级成员库存、成本、信息稳定运行的重大问题之一,它产生于供应链逐级传递的订单变化中,表现为市......
2014年随着“按客户订单组织货源”试点在全国各地展开,卷烟行业愈加重视以市场需求为中心的运营模式。按照“规范货源供应、提高货......
摘要:以最新的上证指数、中小板综合指数和创业板综合指数日收益率数据为研究对象,使用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型考察了主板、中小板以及创......
[摘要]本文采用ARMA(1,1)-EGARCH—GED(1,1)模型,对1992年以来的上证综指数据进行不同时间长度的分析,比较不同时间长度的模型系数的强......
在市场需求信息为ARMA(1,1)平稳可逆时间序列模型的前提下,首次建立了多级供应链各级成员以均方误差优化预测技术预测市场需求,以......
为降低企业库存成本,考虑ARMA(1,1)过程且受到库存水平影响的需求情形,建立定期库存策略的目标库存水平优化模型,提出该模型的求解......
在用线性时间序列模型拟合语音数据时(例如用AR模型拟合),模型阶数越高,参数个数越多,统计计算时误差越大.本文在理论上对ARMA(1,q......
Tiao and Tsay的论文表明线性ARMA模型能为长记忆序列提供较好的逼近预测.本文给出求逼近预测的方法,并予以证明.......
考虑到金融时间序列中噪声的干扰,有必要在金融建模研究中做适当的去噪处理。不同于传统的小波阈值去噪,本文应用改进的多尺度阈值技......
需求预测策略和订单策略对供应链系统的牛鞭效应会产生影响,对由零售商和一个外部供应商组成的单级供应链系统,假设顾客需求满足ARMA......
为研究GARCH(1,1)模型的多变点检验问题,将GARCH(1,1)模型的多变点检验问题转化为ARMA(1,1)模型的多变点检验问题,给出SupF检验统计量,在......
我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型.它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出......
建立需求信息为AR(1)及ARMA(1,1)平稳可逆时间序列,采用移动平均法预测市场需求,以订货点法确定订货量的简单两级供应链牛鞭效应的量化模......
为了分析供应链需求提前承诺的影响效果,考虑供应链所面临的顾客需求满足ARMA(1,1)过程。首先从理论上建立正常顾客需求与顾客需求提前......
如今股票市场预测已经成为现代金融研究的核心问题之一,本文在前人研究的基础上,意在探索出一种针对股票市场的组合预测模型,以期......
由于广义的自回归条件异方差模型(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity mode,简称GARCH模型)存在方差滞后......
本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就上证综指收益率及三个......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
近几十年以来,国际上在对“风险的处理和效益的优化”这两个现代金融学的中心议题的分析和处理过程中,金融时间序列的计量学模型及其......
本文以上证综指为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就我国央行利率与存款准备金率的调整是否对我国股市产生短期显著影响进行研究。......
时间序列分析作为概率论与数理统计的一个分支,是一种处理动态数据的统计方法.其主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测.目......
本文以上证综合指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就中国股市是否存在节日效应进行了研究,研究发现中国股市不仅有大多数国家股......
在市场需求信息为ARMA(1,1)平稳可逆时间序列模型的前提下,首次建立了多级供应链各级成员以均方误差优化预测技术预测市场需求,以......
牛鞭效应是供应链管理研究中一个非常重要的分支,它影响企业生产计划的准确制定,增大企业的管理成本,降低企业效益和竞争力。本文......