ARCH过程相关论文
研究ARCH过程的均值变点估计.在较弱的条件下证明了变点估计的一致性,并得到了估计的收敛率;为构造变点的置信区间给出了变点的极限分......
变点分析是一类重要的统计问题,根据在变点处的变化形式的不同,可分为突变变点和渐变变点问题.在气象学、水文学等领域中,一些气象......
厚尾相依序列能够刻画金融数据中“厚尾”特性,对这类序列的统计分析是金融非线性时间序列的热点问题,其中以诺贝尔经济奖获得者Engl......
给出了一个ARCH型有限阶双线性模型,讨论了这一模型的严平稳性及遍历性。进一步,做为这一新结论的应用,推导了经典的ARCH(p)模型存在平......