该文详细的介绍资本组合保险的原理及投资组合保险实现的基本方法:1波动调整策略,2资本复制性策略,3买入持有策略.该文使用上海证......

对价支付比例的确定是股权分置改革得以顺利实施的关键。目前，在已股改的公司中，对价支付粤例紫确妻存．在很大的随意性，缺乏统一有效的......

一、Merton-Black-Scholes的期权定价理论简介　　Merton-Black-Scholes的期权定价公式的前提假设是有效市场假说,从而假定金融资......

介绍组合证券保险及其基本方法，详细分析我国目前唯一可行的方法-利用动态套期保值创造合成期权，用我国炉市1998年和1997年的据进行......

股权类激励方案作为一种激励报酬方案，是企业所有者为了解决公司治理中的所有权与经营权分离的矛盾，从所有者的剩余收益中拿出的，让渡......

...

首先介绍欧式买入期权(call option)定价公式,在此基础上引入四种管理期权:绩效嵌套期权(Performancevested option);再定价期权(R......

在资产组合的均值-方差分析的基础上对于公司购并的风险进行了分析,得出了公司购并风险的程度取决于购并元间的相关系数.对Black-S......

本文首先应用现代资本结构理论中的权衡理论、信号传递理论和代理成本理论深入探讨了债转股对企业价值的重要影响。并以长航凤凰股......

商业银行的核心能力是风险管理能力 ,商业银行是否妥善地管理和控制风险 ,将决定商业银行的盈亏和生死。银行的风险不是越大越好 ,......

Black-scholes期权定价公式的推导过程相当复杂,需要用到随机过程和求解随机微分方程等较高深的数学工具,本文将在风险中性的假设......

系统介绍 1 997年度Nobel经济学奖获得者Merton和Scholes的学术贡献 ,即Black Scholes期权定价公式 ,包括Black&Scholes(1 973)原......

介绍组合证券保险及其基本方法 ,详细分析我国目前唯一可行的方法——利用动态套期保值创造合成期权。用我国沪市 1998年和 1997年......