Covar相关论文
随着碳交易全球化趋势不断加快,碳市场的波动越来越激烈,而碳市场风险不局限于单个市场本身,会迅速扩散到其他碳市场。这种风险传......
经济全球化的规模不断扩大和程度的逐渐深入,同时全球金融市场之间的关系也随之愈发紧密,其中的相依结构也较以往更加复杂,市场间......
为了厘清金融机构间的风险传染效应,基于沪深上市77家金融机构的日度股票收益率构建分位数回归的CoVaR模型,度量金融机构系统性风......
近年来,国际金融环境日趋复杂,人民币汇率双向波动凸显,蕴含的汇率风险不断攀升。我国商业银行汇率风险管理起步的时间较晚,尤其是......
突发事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安......
2008年次贷危机对世界经济造成了巨大的损失,也让人们开始逐渐重视系统性风险爆发所带来的影响。2015年全球股市震荡,2018年中美贸......
2008年由美国次贷危机引发的全球性金融危机,使各国政府和监管当局开始重视金融机构的系统性风险及溢出效应。近年来,我国监管当局......
在金融市场格局逐渐趋于多元化的背景下,金融风险已不仅局限于单个市场或机构中,系统风险在各部门之间的蔓延已成为影响金融市场稳......
随着经济的快速发展,我国保险业的发展也是日新月异,不仅在市场经济中占据重要地位,也越来越受到国家的重视,尤其是现在保险业与各......
在金融自由化背景下,国际经济互联互通不断加强,开放资本账户为资源合理配置发挥了诸多积极作用。继经常项目完全开放后,我国的国......
商业银行作为我国金融体系的核心机构,其自身的发展对我国金融体系的稳定性起着至关重要的作用。本文基于我国16家上市商业银行股......
世界经济格局变化引致金融环境不稳定的背景下,银行业作为金融行业的核心组成部分,在保证国民经济的运行畅通方面扮演着举足轻重的......
随着“一带一路”沿线国家间贸易自由度、金融机构合作水平不断提升,“一带一路”国家间金融市场也在逐步增进融合.研究“一带一路......
本文采用GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了中国内地、中国香港、美国、日本等14个全球主要经济体的股票市场和国际原油市场间的风......
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义.然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致......
期刊
通过引入聚类分析的方法,从收益率的相似角度对中央汇金投资机构所持有的20只股票进行了聚类分析,将其重新划分为5个股票板块,建立......
2014年11月17日,沪港通实施.为了研究沪港通的实施对于沪港股市风险溢出的影响,本文采用分位数回归的方法计算出不同分位点下的CoV......
本文运用上市中小银行2011-2020年股票收益率数据,采用CoVaR方法与分位数回归方法分析中小银行同业业务对系统性风险溢出的影响.研......
本文基于GARCH模型测算银行系统和14家上市银行的动态Va R、Co Va R、ΔCo Va R、%Co Va R,测度单个银行面临的风险和单银行面临极......
选取互联网金融和三大传统金融(银行业、证券业、保险业)的行业指数为代表,构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型,从波动性信息提取、......
目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险......
Comparison of Linearized Kalman Filter and Extended Kalman Filter for Satellite Motion States Estima
The performance of the conventional Kalman filter depends on process and measurement noise statistics given by the syste......
我国影子银行虽然发展历史较西方短,但已成为金融体系不可或缺的组成部分,其迅猛的发展势头和复杂的业务结构使得蕴含风险越来越高......
本文基于GARCH模型测算银行系统和14家上市银行的动态VaR、CoVaR、ΔCoVaR、％CoVaR,测度单个银行面临的风险和单银行面临极端损失时......
使用2015年1月到2018年12月期间东方财富网45家上市金融机构1000万余条发帖信息为研究载体,从网络关注度和网络情绪两个角度构建“......
系统性风险问题在2008年全球金融危机后进入各国学者和监管者的研究视野,由一家银行倒闭进而迅速蔓延至整个系统的危机让大家了解......
随着金融市场间联系的紧密性不断加强,对系统性风险进行准确的度量成为了相关金融从业者以及决策者作出合理选择以及决策的重要依......
2008年,始于美国的“次贷危机”演化成席卷全球的金融危机表明,一旦风险在局部发酵,往往会在金融体系内迅速扩散,而后将会蔓延至整......
商业银行作为我国金融体系的核心机构,其自身的发展对我国金融体系的稳定性起着至关重要的作用。本文基于我国16家上市商业银行股......
伴随世界经济金融全球化和一体化的不断发展,各金融行业和各金融行业间的相依结构变得更加多元化和复杂化、联动性变得更加普遍化......
以2013—2020年我国16家上市商业银行为研究对象,引入宏观经济状态变量,运用△CoVaR模型度量我国商业银行系统性风险水平,并采用商......
系统性金融风险（Financial Systemic Risk）或金融系统性风险,与不可分散风险（Systematic Risk,也常被译作系统性风险）不同,是能够威胁......
受经济全球化影响,各国金融市场间关联程度进一步加深,市场间风险传染频繁发生。中国金融市场起步较晚,在市场开放过程中将受到较......
金融创新与金融科技的融合让加快推进市场化进程的我国金融业面临各种挑战。来自互联网金融的竞争压缩着传统银行业的市场份额,日......
基于2008-2018年间中国26家上市银行的非平衡面板数据,对金融科技与商业银行系统性风险之间的关联机制与影响效应进行多维度的理论......
伴随着世界金融危机的频频爆发,预测金融系统风险就成为学者和机构的重要研究课题.选用了经典的AR(1)-GARCH(1,1)模型拟合了边缘分......
Purpose-The purpose of this paper is to measure a single financial institution’s contribution to systemic risk by using......
The paper proposes a cooperative distributed target tracking algorithm in mobile wireless sensor networks.There are two ......
In this paper,an unsupervised change detection technique for remote sensing images acquired on the same geographical are......
极端风险溢出效应对于投资组合与风险管理具有重要意义.本文在基于动态Copula刻画中国股市与债市间相依关系的基础上,运用CoVaR方......
摘要： 本文创新性地将股票市场上普遍存在的一种非理性的羊群行为与股票市场的风险溢出效应联系在一起进行研究，通过实证分析，得出以......
随着金融危机的爆发,商业银行系统性风险及风险在银行间的溢出效应日益受到广泛关注.本文将商业银行分为国有商业银行、股份制商业......
创业板市场自存在以来,其成熟程度和对风险的承受能力一直饱受争议。本文将CoVaR方法应用于测量单个金融市场所发生的极端风险对其......
