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本文通过对金融市场不同的收益波动率模型进行研究,提出了更能适应结构复杂、信息繁多的更能真实描述市场的基于非线性的波动率模......
中国的农产品期货市场至今已有三十年历史,现有的种类共十三种,大约占上市期货品种数量的二分之一。本文选用中国大豆农产品,建立......
以日收盘数据计算出的市场日收益率作为研究的基础数据，利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型（GARCH、T-GARCH和E-GARCH）对中......
本文借助实证模型对沪深300股指期货的日内价格发现功能进行了研究,包括向量误差修正(VEC)模型、永久短暂(permanent transitory,P......
Copula能将单个边缘分布和多元联合分布联系起来,已被广泛用于金融资产相关性研究。本文利用E-GARCH（1,1）模型来拟合各个外汇市场的......
本文是针对股指期货市场的波动溢出效应所做的研究。使用香港交易所上市的恒生股指期货和恒生指数作为研究对象，首先利用各种计量检......
应用ARCH类模型对中国实际GDP的波动率进行了实证研究,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)。......
本文运用时间序列分析方法,对上海期货铜市场的交易量、价格收益及收益波动性之间的关系进行了实证分析。结果表明,交易量与绝对收......
大量的金融学和心理学文献表明人们的心理和情绪相当复杂，而行为金融学理论证明，投资者在做决策时会由于很多认知偏差和情绪影响导致......
