ESTAR模型相关论文
本文以变化相对温和的非线性指数平滑转移ESTAR模型为基础对1952-2008年间中国宏观经济和金融总量进行线性检验,采用KSS非线性单位......
Kapetanios等[1]提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到......
已有的基于ESTAR模型的单位根检验通常假设α=0，但实践研究表明α显著。对α≠0的情况进行单位根检验，研究该情形下的Wald检验统计量......
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限......
文章利用1993年1月至2008年9月的月度数据，使用非线性STAR模型技术对我国的外汇储备数据进行实证研究。研究发现我国外汇储备月度数......
文章就全局平稳的带趋势项ESTAR模型的单位根检验进行研究。与带趋势项AR模型不同的是,带趋势项ESTAR模型的两种形式有着不同的波......
本文基于人民币兑美元1994年4月以来的实际汇率月度数据，运用包含二次多项式时间趋势作为B—S效应代理变量的ESTAR模型和ARB-STR模......
由于存在交易成本,偏离购买力平价可能呈非线性的均值回复特性.结果表明偏离购买力平价呈非线性的均值回复,指数平滑转换自回归(ES......
核心通货膨胀率与常用的表示物价水平的总体通货膨胀率相比，更加恰当的反映了一国物价的潜在变化趋势，是制定货币政策的重要参考指标......
2003年人民币出现升值风波,人民币汇率问题一度成为国内外关注的焦点。2009年下半年国际金融海啸还未平息,中美间围绕人民币汇率的......
购买力平价理论是描述汇率变化的基本理论之一。前期的实证检验主要致力于探讨购买力平价是否成立。基于线性单位根检验对实际汇率......
清末民国时期的银本位制度下,市场汇率和国际银平价的偏离率显著受两个因素影响:一是外汇市场供求关系;二是国际银价的变化——因......
关于中国购买力平价(PPP)的实证文献普遍存在两方面的不足:一是假定实际汇率向PPP的调整是线性过程,二是仅使用当代很短的样本期。......
购买力平价理论是一种基本的汇率决定理论,主要是检验实际汇率是否稳定。以往的研究主要是在线性模型的框架下,应用ADF和PP检验考......
为了研究购买力平价在我国的适应性问题,文章运用Johansen极大似然估计法,对名义汇率与中美物价指数之间的多变量协整关系进行了检......
用ESTAR模型对香港恒生指数期货933、9312、943合约及S&P 500指数期货933、9312、943合约价格进行了实证研究,发现恒生指数期货933......
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式，提出在其中进行单位根检验的t统计量，并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效，并......
