KPSS检验相关论文
本文对长记忆时间序列的理论做了一个回顾,介绍了两种常用的长记忆检验方法——KPSS检验和修正的R/S检验。并介绍了拟合长记忆时间......
金融时间序列的长记忆性检验常采用标度分析法，但结果往往不令人满意。从分整特性的新视角，利用KPSS检验和LW检验对我国股市收益及其......
本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质,包括实际检......
本文将基于最小化两类错误的概率选择带宽的思想引入KPSS检验。文章通过蒙特卡罗仿真实验,对基于最小化均方误差和最小化两类错误......
按照共同的确定性线性时间趋势，可将我国28个省市自治区划分为四个区域（直辖市、经济发达、经济较发达和经济落后区域），这些区域的经济......
文章从分整特性的新视角,利用流行的KPSS检验和LM检验对我国股市收益及其波动的记忆性特征进行了深入研究。研究结果表明,我国股市......
金融波动的持续性是金融市场中的一个重要现象之一,这种持续性是否具有长记忆性对投资组合的选择,资产风险的管理等诸多问题有很大......
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根．针对传统的单位根检验方法功效偏低，且检验的真实显著性......
单位根检验是时间序列分析的基础.随着计量经济学的发展,单位根检验理论得到了不断地完善和发展.基于单位根检验基本原理,介绍6种......
购买力平价理论是一种基本的汇率决定理论,主要是检验实际汇率是否稳定。以往的研究主要是在线性模型的框架下,应用ADF和PP检验考......
本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种......
长期记忆性也称为长期相关性、长期依存性或持久性,它描述的是序列的高阶相关结构。长期记忆过程的相距甚远的观察值之间仍存在着......
利用理论推导和蒙特卡洛模拟方法,研究非线性趋势数据生成模型中KPSS检验统计量、趋势项检验统计量分布规律,并总结出KPSS检验流程......
