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带有随机因子的最优投资和消费问题(英文)
研究了一类证券市场中随机最优投资组合和消费模型,模型允许中间消费和贴现因子,投资者可以随机的改变交易策略。债券的价格服从确......
期刊
效用最大化
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随机因子
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Hamilton-Jacobi-
鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用
投资组合选择和期权定价是现代数理金融理论的两大研究主题,经典投资组合选择问题的研究通常建立在Markowitz均值-方差或von Neuma......
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B
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