MAX效应相关论文
MAX效应(Maximum Daily Returns Effect,MAX Effect)和特质波动率(Idiosyncratic Volatility,IVOL)异象以及二者的关系一直是学术......
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金融市场的变量虽然纷繁复杂,但价格因其直观性和重要性,成为金融市场参与者最易观察且难以忽略的变量,正因如此,价格对市场参与者......
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随着资本市场的不断发展,在资产定价理论研究领域中涌现出了大量的研究成果。传统的CAPM模型由于过多的假设使得其在真实世界很难......
MAX效应是Bali(2011)研究发现的又一违背市场有效理论的"股市异象",指的是股票市场中前一期最大日收益率高的股票,其预期收益率却......
鉴于国内现有文献还没有考察投资者情绪对MAX效应(最大日收益率效应)的影响问题,本文首先用组合价差法验证MAX效应的存在性,然后基......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
Bali等(2011)的实证研究解释了股票市场中存在的一种反常现象,即最大日收益效应(MAX效应)。这种反常现象产生的主要原因之一就是,......
在研究MAX效应过程中，增加1927年1月至1963年6月的样本期内分析，并通过Liu两因子模型进行验证。区别于其他学者，考虑市场份额对MAX效......
