Merton违约距离模型相关论文
本文以2000年1月4日至2010年6月30日沪市A股上市公司为样本，运用Merton违约距离模型计算单个公司的违约可能性指标，并以此衡量违约风......
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现阶段的信用风险模型主要是使用企业的历史财务数据来计算违约概率,难以全面地衡量和预测其实际的信用风险。区块链技术在信用风......
自Beaver和Altman的开创性研究以来,财务困境作为公司财务学的一个重要而又复杂的研究领域,受到理论界和学术界广泛而又持续的关注......
本文基于违约距离函数形式的考虑，将违约距离分别视作由3个变量、3个决定要素和2个拆分项组成的综合指标，采用离散时间风险模型技术，......
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