NSS模型相关论文
利率作为资金的价格对金融市场产生基础性影响，结构性理财产品挂钩标的的价格也会受到利率波动的影响。与现有的文献使用常数无风险......
随着金融改革的深化和利率市场化脚步的加快,我国的国债交易和国债市场已经得到了高速发展和充分成长.但在国债利率期限结构的研究......
利率是传统意义上的货币价值,研究利率的期限结构有助于投资者对投资策略和方向有一个全局整体的把握,尤其是对于债券的投资.本文......
本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容：一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是......
首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型，然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型，再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比......
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多，较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen—Siegel......
国债利率期限结构,作为资产定价的基础,它既可以为投资者投资提供参考意见,也可以帮助政府部门管理债券、分析货币政策执行效果,是......
利率反映了资金市场上供需双方的供需水平,因此,利率在一定程度上反映了资金的价格水平。利率期限结构指不同到期期限的资金的价格......
作为资本密集型的国民经济基础行业，石化行业能否充分运用企业债券对企业融资渠道的拓宽以及企业长期发展极为重要。基于静态利率结......
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多，较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel......
在国债市场上,国债利率期限结构在各种投资组合管理、金融资产定价和风险管理中起到了基准作用。近年来,国内外学者对它进行了大量......
利率期限结构,也称收益率曲线,反映了不同到期期限利率之间的关系.它是金融产品设计、资产定价、套利及投机、保值和风险管理的基......
随着金融改革的深化和利率市场化脚步的加快,我国的债券交易和债券市场已经得到了高速的发展和充分的成长。作为无风险利率的国债......
NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型，该模型中的参数具有重要的经济含义．本文选取我国银行间国债市场作为研究对象，对NSS模型......
本文使用银行间不同到期期限的国债交易价格数据,利用Nelson-Siegal Svensson方法构建了我国银行间国债收益率曲线。在此基础上,本......
中国的企业债券市场迄今远未能发挥出应有的功能，在当前的经济金融背景下，研究企业债券的定价机制对促进企业债券市场的发展具有十分......
本文主要运用NSS 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限......
