研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式. A type of di......

文章考虑Sarmanov分布的随机变量序列{(Xi,Yi),i≥1}的随机加权和(Σi=1nθiXi,Σj=1nθjYj)尾概率的渐近估计问题,所得结果推广了......

破产理论作为风险理论的核心内容之一,在金融保险中起着越来越重要的作用。而对于破产理论的研究,首先需要考虑随机变量乘积的性质......

研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.......