正则变化相关论文
Copula函数是研究变量间相关性的重要工具，它不仅能反映变量间相关性的大小还能反映变量间的相关结构，本文首先介绍了 Copula 的相关......
重试排队模型是排队模型中较特殊的一种.近年来，重试排队系统广泛应用于电话交换系统、通信网络、以及计算机系统和遵循CSMA/CD协议......
已有大量研究表明，重尾分布其实普遍存在于社会的各个领域.如保险业、电信网络系统、生物统计学、金融学以及计算机科学等.为此，我们......
近年来，在保险，金融，随机网络理论，自然生活中重尾分布被用来做数据的模型，成为较热的研究课题.若事件尾部发生概率大于正态分布尾部发......
Galton-Waton(GW)过程是最简单的一类分支过程,它描述了在离散时间下的人口演变过程.连续状态分支(CB)过程是GW过程连续化的对应形......
许多实证研究表明，生活中不满足正态分布的事件呈现出多样性，但它们却能被重尾分布很好的表述，例如：数理统计学、地理学、气象学、保险......
研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.
A type of di......
受已有估计的启发,借用统计量的渐近展式提出了一类概括化的位置不变Hill型估计(GLIHE),并在适当的二阶正则变化条件下研究了其渐......
研究了常数利息力度下的破产概率.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,得到了有限索赔次数破产概率的渐进表......
本文研究了一类独立重尾随机变量随机和S（t)∧=∑k=1^N(t)Xk,t≥0的大偏差概率，其中{N(t),t≥0}是一放大晨负整数值随机变量；{Xn,n≥1......
在本文中，我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率．在此风险模型中，保险公司的剩余资本被用于进行风险投资．我们运用纯概率的手法建......
用随机分解法研究成批到达服务时间为次指数分布的重试排队中队长的尾行为，得到了该系统与其相应的标准排队系统队长尾分布的关系；对......
本文研究了一类带常利率的,并且索赔过程由进入过程驱动的风险保险模型。在进入过程是一般更新过程以及索赔额是正则尾分布的条件......
重尾分布可以很好地解释资产价格, 收入分配, 水文地质, 社交媒体等经济,自然与社会现象, 准确估计极值指数成为重尾分布应用的关......
在相依结构下,我们分别给出了若干投资组合损失风险测度的渐近性.对应地,为了例证所得到的主要结果,一些相关例子也被给出.具体的......
本文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和Sn=∑ni=1Xi与随机和S(t)=∑N(1)i=1Xi的大偏差结果,其中{N(t),t≥o}是一族非......
本文考虑一个经典风险模型，且允许保险公司投资股票市场，通过选择适当的投资策略使破产概率达到最小，并求出当分布函数F（x）是正则变化函......
本文考虑一个带投资的风险模型：允许保险公司在资本市场上进行投资。资本市场存在无风险投资(如债券)和风险投资(如股票)，假定无风险......
研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.......
假设（ak,bk）为一列独立同分布的取值于R2的随机变量.考虑随机级数■的渐近性质,其中■.当该级数几乎必然收敛时,它是由随机线性递归......
许多研究表明,金融资产价格、保险索赔、网络流量以及许多人类行为现象不满足正态分布假设,而是服从重尾分布.研究重尾分布对研究......
重尾分布在许多领域中存在,金融资产价格、网络流量、保险索赔、网络拍卖中的叫价过程等许多人类行为现象服从重尾分布。因此,正确......
极值理论(EVT)被广泛应用到小概率事件的分析中,尖峰厚尾的特征在金融时间序列的数据中表现突出,直观来讲,就是数据出现在极端值的......
