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VaR和ES相关论文
风险损失分布为高峰厚尾的模糊投资组合研究
针对风险因子分布是高峰厚尾且不精确情况,研究了线性投资组合的VaR和ES的计算问题.根据Yosida观点,将风险因子作为模糊随机变量,同时......
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