Vasicek随机利率相关论文
带有动态保障的投资连接基金在整个投资期间提供了一些安全保障.文章考虑了随机利率环境下,具有随机障碍水平的动态保障年金的价格.当......
本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的“虚拟”手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:......
现代金融理论的核心问题是金融衍生品的定价问题,期权作为一种重要的衍生品,在投资市场中有着显著作用,例如对冲风险、预测投机等......
运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足......
2015年2月9日,我国大陆第一支期权,上证50ETF期权在上海证券交易所挂牌上市,它的上市意味着期权市场在我国正式建立。期权作为金融......
1973年,Black和Scholes提出了股票价格遵循几何Brown运动的期权定价模型,该模型有利也有弊:有利之处在于计算;不利之处是假定股票的......