“已实现”双幂次变差相关论文
金融高频数据和金融波动率是目前金融领域研究的热点问题。本文对基于金融高频数据的金融波动率估计量——“已实现”双幂次变差进......
就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究，从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析，并用......
金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性．为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差，构建更准确......
金融波动是金融研究中的热点问题。金融高频数据比低频数据包含了更丰富的日内收益波动信息，因此对金融高频时间序列的研究成为金融......
选取具有良好统计性质的金融波动率估计量来构建VaR,,可以使市场风险的度量更为准确。高频数据由于比低频数据包含了更多的市场信......
期刊
金融高频数据由于包含了更丰富的市场信息而成为目前金融领域的研究热点,而波动率的研究一直都是金融领域中备受人们关注的焦点问......
学位
金融高频数据包含着大量的市场信息，因而对高频数据的研究变得越来越重要，高频数据成为金融领域的研究热点。为了能够更深入的研究市......
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量......
