严平稳相关论文
文章首先对齐次有限马尔可夫链的平稳性进行探讨。从马尔可夫过程的分布列出发,并结合特例,证明其既不是严平稳过程也不是宽平稳过......
本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必......
非参数统计在金融方面的应用,其主要体现的是其稳健性的优势,在利用方差函数进行分析的过程中,可以利用非参数技术统计来预测其变点的......
本文研究了带有相依误差的函数型线性回归模型的复合分位数估计问题,其中误差来自短期相依和严平稳的线性过程.采用函数型主成分基......
平稳性是研究时间序列的重要条件,本文讨论一个扰动项为非对称稳定幂GARCH过程的模型的严平稳性与解的唯一性,并给出严平稳性与解......
设|Xn;n≥1|是均值为零的B值m相依随机元序列,X1∈CL(B),对于1≤t〈2,r〉1有E‖X1‖^rt〈+∞,记Sn=∑ni=1Xi.利用构造法证明了|Xn;n≥1|的......
本文研究了AGARCH模型的一些性质.利用随机差分方程的有关结论,获得了AGARCH模型的尾行为和高阶矩存在的一个充分条件,结果表明这是对......