人民币汇率收益率相关论文
人民币汇率收益率具有厚尾和偏态特征,论文采用POT 方法的GDP 分布较好的 拟合了人民币汇率收益率的这一特征.相比于传统的基于正......
论文利用经典R/S分析法和ARFIMA模型对人民币汇率收益率序列及收益波动率序列的长记忆性进行了研究。结果表明人民币汇率收益率及......
针对人民币汇率收益率序列的厚尾性特征,基于EGARCH模型得到标准化的收益率序列,建立GPD模型对标准化收益率序列的尾部进行拟合,并......
以2005年7月22日至2015年12月30日的美元兑人民币汇率的每日中间报价作为为研究对象，采用EGARCH模型过滤了收益率序列的非线性特征......
