信用估值调整相关论文
金融危机暴露了场外衍生交易中存在的交易对手信用风险、其系统性风险特点和危机前对其监管的不足.本文以香港为例,介绍了危机后国......
本文讨论了时下金融经济以及风险管理中的热门话题信用估值调整(CVA,Credit Valuation Adjustment)的定价模型,并尝试对传统的定价模......
提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和......
本文基于偏微分方程从估值调整的角度研究了包含资产价格跳跃行为及随机波动两大风险因素的金融衍生品交易合约的信用风险问题。通......
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金融衍生工具是金融风险管理的重要手段,但其作为金融产品在交易中也引发了金融风险。由于衍生产品交易所暴露的风险,没有能被相关......
在金融危机中,信用估值调整风险对于金融体系的破坏性引起了社会的广泛关注。在2017年12月,巴塞尔委员会发布了最终版的《巴塞尔协......
金融危机中信用估值调整风险对金融体系的破坏性引起了学界和业界的关注。2017年12月,巴塞尔委员会颁布了最终版的巴塞尔Ⅲ,确立了......
在IFRS13框架下,公允价值、风险、估值不确定性、估值调整是几个紧密联系的概念,公允价值估值具有内在的不确定性,估值过程即估值......