关卡期权相关论文
本文研究了基于双指数假设的带跳扩散模型和基于该模型的股票价格运动过程首达时分布的性质，在此基础上独立证明了带跳市场的不完全......
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关......
在风险中性条件下，应用等价鞅测度，探讨了贴现后的股票价格过程，从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式．......
期权是一种赋予拥有者具有在将来的某个固定时间以一个敲定的价格去购买或卖出一定数量的标的资产(underlying assets)权利的合约......
障碍期权(又称关卡期权)是一种受一定限制的特殊期权,其期权的最终收益不仅依赖于原生资产在期权到期日的价格,而且与在期权有效期......
讨论了一种新型期权--关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期......
