分数-跳扩散过程相关论文
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利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带......
1973年,Black和Scholes假定标的资产价格服从几何布朗运动,建立了期权定价模型并给出了定价公式。Black-Scholes公式标志着期权定价......