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本文基于非对称效应误差修正DCC-MGARCH模型研究沪深300股指期货和股票指数的动态套期保值率和套期保值绩效,并引入了风险价值(VaR......
股票市场的风险包括系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过资产组合的方式加以回避,而系统风险可以通过股指期货的套期保值......