回顾期权相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

回顾期权相关论文

CEV过程下回顾期权的定价问题研究

讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回顾期权的定价问题.通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回......

期刊

CEV过程回顾期权期价定价三项式模型股票价格 CEV process lookback options pricing options trinomia

奇异期权的正则定价法

本篇论文研究了奇异期权的正则定价方法的若干问题。期权定价问题是金融数学中的核心问题之一,而期权定价理论更是推动了整个金融......

学位

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