CEV过程相关论文
Cox和Ross在 1995年对CEV(Constant Elasticity of Variance,不变弹性方差)过程进行了研究,提出了标的资产服从CEV过程的期权定价......
主要研究了CEV过程下一类回望期权的定价的数值解法问题.首先对期权价格所满足的微分方程中的空间变量进行半离散化处理,得到了具......
多资产Black—Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而，在现实的证券市场中，股票波动率不是常数，同时投资者将......
本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉......
论证了当基础资产遵循不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题,构建了一个三项式模型来对CE......
文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题；利用无套利原理和Ito公式，建立了期权定价模型，得到了在该模型下期权价格所满足......
讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回顾期权的定价问题.通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回......
研究了常弹性波动率（CEV）过程下一类两值期权定价的数值解法问题．首先根据无套利原理和Ito公式，建立了期权定价模型，得到了在该模型下期......
期权定价的Black-Scholes模型建立在完备市场的假设下,而现实经济市场并非是完备的,如何进行符合实际的拓展研究是期权定价问题的......
随着金融市场的不断发展与完善,很多金融衍生产品,例如：期货,期权等等,已经成为市场上越来越多人的交易对象,因此,当投资对象中含有......
摘要：数理金融是一门新兴学科,是结合金融学和数学的一门交叉前沿学科,是当代金融学的重要组成部分。博弈论中,博弈双方如何利用不......
期权是二十世纪国际金融市场创新实践的一个成功典范，同时也给财务金融学理论的发展注入了勃勃生机。虽然期权在一九七三年的美国芝......
考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价。根据无套利原理和偏微分方程方法．建立了CEV过程下脆弱期权定价模型，得到了定......
在Black-Scholes模型假设的市场条件下,研究了保险公司投资对象含有欧式看涨期权的情形下,进行投资和比例再保险的策略问题.以保险......
在金融投资和风险管理的研究领域中,经常会涉及到优化和控制问题.由于问题本身带有随机性,所以这些控制问题一般用随机最优控制模......
1973年，Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着期权定价理论的诞生。在其后的二十多年里，期权定价理论及其应......
通常情况下,保险公司通过出售保险而集中了大量的风险,然而每一家公司承担风险的能力是有限的,为了求得一定的经营规模和经营业绩......
Black ＆ Scholes和Merton的两篇开创性论文对完全市场下无摩擦的期权定价进行了研究，而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很......
