在险资本相关论文
对有界在险资本约束下的最优投资组合模型进行了推广.在布莱克-斯科尔斯模型框架下建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了......
在Black—Scoles型金融市场设置下，具有条件期望收益约束的动态投资模型表明，投资期限增大，则所面临的在险资本会减少；较高的终端财富......
对Black—Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型——“均值一在险资本”模型和“均值一在险效用”模型，求出了模型的显......
在金融市场满足标准布朗运动随机过程的设置下,本文建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型和具有条件期望投资机会约束的在......
本文把投资组合的期望终端财富和风险度量指标—-在险资本(Capital-at-Risk,CaR)以及形成最优投资组合的置信水平相结合,借鉴Markw......
金融市场是一个复杂的系统工程,随着金融交易的规模以及复杂性的增加,市场风险也在进一步加大,美国的次贷危机所引发的全球性的金......
本文在Black-Scholes型市场中,建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型:mindCaR x∈R (x,π,T)s.t.Prob(Xπ(T)≥R)≥β,其......
在金融市场上,风险是不可避免的,于是风险度量和控制风险就成了公司的一个非常重要的任务.近十年来,带有风险度量的最优化投资组合......
对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束......
