复合POISSON风险模型相关论文
从Lundberg的研究开始,风险论发展至今已有一个世纪的历史.风险论是用以设计、管理与规范一个风险企业的诸多相关思想的综合.一个......
风险是保险研究的基础，讨论最多的连续模型是复合Poisson风险模型，通常称之为经典风险模型（或Cramér-Lundberg风险模型）. 经典风险......
随着金融和保险市场的发展，风险理论已经成为金融数学和保险精算中的重要研究方向之一，金融风险管理是指公司利用金融工具来管理其风......
复合Poisson-Geometric风险模型作为经典的Poisson风险模型的一种推广，两者之间有着相似的形式和性质。本论文研究了复合Poisson-Ge......
建立了一类推广的延迟索赔风险模型，模型中索赔延迟发生与否取决于之前的索赔额大小。通过所建立的微积分方程系统，得出了该风险模型......
破产论是风险论的核心内容，复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Pois......
构建了带干扰的复合Poisson模型下阂红利策略模型，求出了此模型下期望折扣罚金（Gerber—Shiu）函数满足的积分一微分方程，并通过无分红......
建立了一类推广的延迟索赔风险模型,模型中索赔延迟发生与否取决于之前的索赔额大小.通过所建立的微积分方程系统,得出了该风险模......
对于具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型，用无穷小生成元构造鞅的方法，导出了破产概率的Lundberg不等式。......
研究索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型，得到了赤字尾的分布和函数型不等式，并得到了一些指数型上界......
破产论是风险论的核心内容，复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点．本文从实际HJ发，一方面考虑了保险公司的投资收益；另一方面，在......
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题．在此，作者提出了一种新的方法，其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法，通过这种......
本文考虑了带两步保费率的经典复合Poisson风险模型.使用一种替代方法,找到了两个不相交时间间隔的联合占位时对应Laplace变换的显......
风险理论是对保险业所面临的各种风险进行定量分析的理论,在保险理论和实践中具有重要的意义。而破产理论则是风险理论中的重要组......
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。自Lundberg于1903年提出Lundberg-Cramer经典破产模型后,......
在社会经济不断发展的条件下,金融行业以及保险行业都得到了蓬勃的发展。风险理论目前作为决策者或者经营者对风险进行预测和评估......
