ERLANG(2)风险模型相关论文
本学位论文主要研究带干扰的Erlang(2)风险模型。讨论了破产前瞬间赢余分布，破产时赤字分布，以及破产前瞬间赢余和破产时赤字的......
该学位论文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型.讨论了不破产概率,破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,破产前盈余和破产时赤字......
讨论了投资和干扰下的Erlang（2）风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用鞅方法获得了该模型破产......
本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang（2）风险模型,同时给出了这一模......
本文研究了带干扰的Erlang（2）风险模型的破产概率．利用延迟更新方法以及全概率公式，获得了积分表达式、二次连续可微性以及微分方程。......
本文用相依的Erlang（2）风险模型模拟了保险公司的盈余过程，讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题．首先，期望折扣罚金函数所满足的分......
研究了不带利率Erlang（2）风险模型，得到了破产前瞬时盈余和破产时的赤字的联合概率．...
研究了不带利率Erlang（2）风险模型，得到了破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换，给出了拉氏变换的显示表达式。......
考虑一类具有常数红利界限的带干扰Erlang（2）风险模型,探讨了该模型下的函数M（x,y;b）满足的积分-微分方程及其边界条件以及M（x,y;b）的积......
研究了常利率下Erlang（2）风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一......
考虑了带税收的Erlang（2）风险模型．研究了在Erlang（2）风险过程下，税收对保险公司的期望折罚函数等破产特征量的影响，得到了有税收和无税收......
本文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型的破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,以及它们的联合分布.......
本论文研究了常利率下Erlang（2）的风险模型，得到了关于罚金折现期望满足的积分表达式、积分-微分方程以及L-S变换满足的微分方程，并且......
研究索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型，得到了赤字尾的分布和函数型不等式，并得到了一些指数型上界......
考虑了带干扰的Erlang（2）风险模型罚金函数的期望,利用建立的积分-微分方程,得出了期望的明确表达式.......
讨论了常利率下Erlang（2）风险模型的罚金折现期望所满足的积分一微分方程，通过积分变换，得到它的级数形式的解。并且，当索赔额为指数分......
主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最......
利用Taylor展式导出具有常数红利界限的带干扰Erlang（2）风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程和其边界条件.......
本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当......
本文主要研究带混杂分红策略的Erlang(2)风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数.自从风险模型的分红问题提出后,分红问题立即成......
本文主要研究在相依Erlang（2）风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数和折期望折现分红.自经典风险模型分红问题提出后,分红问题立......
本学位论文致力于研究在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM copula相依关系的Erlang(2)风险模型.本文......
