套保绩效相关论文
本文选择对没有进入期货市场的玉米油现货进行交叉套期保值,以实现玉米油现货市场风险的有效对冲。为此,选取2020年1月2日到2020年......
金融市场中资产价格收益率并不服从正态分布,而是具有尖峰厚尾的特性,并且具有一定的偏度。基于正态分布假设下的金融模型由于没有......
【摘要】用期货合约进行套期保值对降低投资组合风险非常重要。本文采用ECM-GARCH模型对我国铜、铝期货市场的最优套期保值比率和......
期刊
基于风险最小化原则，运用OLS模型、B．VAR模型、VECM模型以及ECM—GARCH模型，通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究......
评价套期保值绩效时,通常使用方差减小率并得出动态套保策略优于静态套保策略的结论,但方差减小率存在着忽视交易成本的不足。基于......
通过股指期货的套保交易可以对冲股市系统性风险,对套期保值的绩效评价时,常使用Ederington(1996)提出的方差减小率,通常得出动态......
文章通过相关计量方法，以郑棉期货价格与新疆棉花现货价格作为基础，全面、系统地剖析了棉花期货对新疆棉花产业的保障作用。结果发现......
套期保值可以对冲股市的系统风险，评价套期保值绩效时，以往研究通常使用方差减小率，并得出动态套保策略优于静态套保策略的结论。但方......
从整个世界范围来看,随着各国经济水平的不断上升,资本市场的不断繁荣,金融衍生品市场尤其是股指期货市场在整个投资领域中的地位......
本文利用传统的回归模型(OLS)、双变量向量自回归模型(VAR)、双变量向量误差修正模型(VECM)和动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-......
